Pénzügyi modellezés Excellel

Tartalom

ELŐSZÓ 9
1. RÉSZ. PÉNZÜGYI MODELLEZÉS 13
1. fejezet. Pénzügyi függvények 15
1. PMTIIPMTIPPMT 15
1.1. PMT 15
1.2. IPMT + PPMT 17
2. PV, FV, NPER és RATE 18
2.1. PV = Jelenérték 18
2.2. FV = Jövőérték 19
2.3. NPER és RATE 20
3. NPV, IRR és MIRR 22
3.1. NPV = Nettó jelenérték 22
3.2. IRR = Belső megtérülési ráta 23
3.3. MIRR = Módosított belső megtérülési ráta 24
4. Amortizációs függvények 26
4.1. SLN és SYD 26
4.2. DDB, VDB és DB 27
Feladatok 30
Súgó a magyar Excelhez 31
2. fejezet. Hitelkonstrukciók 33
1. Rövid lejáratú kölcsön 33
2. Hosszú lejáratú kölcsön 35
3. A járadék fedezete 36
4. Átütemezések 1 37
5. Rendszeresen változó kamatlábak 39
Feladatok 41
Súgó a magyar Excelhez 42
3. fejezet. Kötvények 43
1. A kötvény hozama 43
2. A kötvény árfolyama 45
Feladatok 48
Súgó a magyar Excelhez 49
4. fejezet. Személyi jövedelemadó 51
1. Az adó kiszámítása 51
2. Inverz feladatok 52
Feladatok 55
Súgó a magyar Excelhez 55
5. fejezet. A beruházások megtérülésének elemzése 57
1. Az NPV és IRR függvényekkel kapcsolatos problémák 58
1.1. Ha az IRR nem egyértelmű 58
1.2. Konfliktus az IRR és a NPV között 59
2. A megtérülési idők 60
3. Az amortizáció és az adó hatása a nettó jelenértékre 61
4. A beruházás megtérülése 63
Feladatok 67
Súgó a magyar Excelhez 69
6. fejezet. Kockázat és hozam, portfolió-analízis 71
1. A hozam fogalma, a várható hozam és kockázat 72
2. Kétkomponensű portfoliók vizsgálata 74
3. Többkomponensű portfoliók 78
4. Valamennyi szélsőérték meghatározása 79
5. Részvényvásárlás hitelből 81
6. A hatékony front több komponens esetén 82
7. CML = A tőkepiaci egyenes 85
Feladatok 87
Súgó a magyar Excelhez 88
7. fejezet. A cash-menedzselés optimalizációja 89
Rövid lejáratú kölcsönök ütemezése 89
2. Cash-menedzselés Solverrel 90
Feladatok 96
Súgó a magyar Excelhez 97
8. fejezet. Életbenmaradási statisztikák 99
I Halálozási görbék és a várható élettartam 99
2. Az élettartam szórása 102
3. Házaspárra vonatkozó várható adatok 103
Feladatok 108
Súgó a magyar Excelhez 108
9. fejezet. Életbiztosítás, nettó díjak 109
1. Az ekvivalencia elv 109
2. Vegyes biztosítás 111
3. Özvegyi biztosítás 113
Feladatok 115
Súgó a magyar Excelhez 116
10. fejezet. Bruttó díjak és havi díjfizetés 117
1. A bruttó díjak kalkulációja 117
2. Díjkalkuláció havi díjfizetés esetén 119
Feladatok 124
Súgó a magyar Excelhez 125
11. fejezet. Díjtartalék 127
1. A vegyes biztosítás díjtartaléka 128
2. Az özvegyi biztosítás díjtartaléka 132
Feladatok ' 134
Súgó a magyar Excelhez 135
12. fejezet. Nyugdíjbiztosítás I 137
1. Tőkefedezeti nyugdíj 137
2. Emelkedő nyugdíj 141
3. Örökölhető nyugdíj 142
Feladatok - 147
Súgó a magyar Excelhez - 148
2. RÉSZ. FÜGGELÉK 149
1. fejezet. Excel'97 alapvető tudnivalók 151
1. Lapok, füzetek 151
2. Mozgás a füzetben 151
3. Adatbevitel 151
4. Függvények 152
Esetvizsgálók (scenariók) 152
6. Másolás, relatív és abszolút koordináták 153
7. Fájlműveletek, hivatkozás egyik füzetben egy másikra 153
8. Cellaformázás 154
9. Csoportos lapszerkesztési mód (Group) 154
10. Ablaktörés 154
11. Grafikonok (diagramok) készítése (Chart) pl 154
12. Adatbevitel korlátozása 155
13. Alapértelmezések 156
2. fejezet. Néhány fontos függvény 157
1. Dátum- és időkezelő függvények 157
2. Keresés a táblázatban 159
3. Logikai függvények 161
4. Matematikai függvények 162
5. Statisztikai függvények 164
3. fejezet. Néhány fontos technika 167
1. Data 167
1.1. Egy input variálása 167
1.2. Két input variálása é 168
2. Solver, optimumfeladatok 169
2.1. A Solver használata 169
2.2. Sensitivity Report, Lagrange-szorzók 172
3. Makrók és felhasználói függvények 172
3.1. Makrók 172
3.2. Felhasználó által definiált függvények 175
4. fejezet. Valószínűség-számítási alapok 179
1. Valószínűségi változók 179
2. Valószínűségi változók várható értéke 180
3. Valószínűségi változók szórása 181
SZÓSZEDET 183
1. Magyar-angol 183
2. Angol-magyar 186
IRODALOM 189
TÁRGYMUTATÓ 191

Témakörök