1.067.327
kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát
Pénzpiacok matematikája
Budapest
| Kiadó: | Typotex Kiadó |
|---|---|
| Kiadás helye: | Budapest |
| Kiadás éve: | |
| Kötés típusa: | Ragasztott papírkötés |
| Oldalszám: | 283 oldal |
| Sorozatcím: | |
| Kötetszám: | |
| Nyelv: | Magyar |
| Méret: | 24 cm x 17 cm |
| ISBN: | 963-9132-76-4 |
Értesítőt kérek a kiadóról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
Fülszöveg
Ez a könyv azoknak a szilárd matematikai háttérrel rendelkező olvasóknak készült, akik szeretnének többet tudni a pénzügyi matematika rohamosan fejlődő világáról. Különösen ajánlott végzős matematikus hallgatók számára, akik rendelkeznek mértékelméleti és valószínűségelméleti ismeretekkel.A hangsúly mindvégig azon van, hogy az elmélethez szükséges matematikai fogalmakat az alkalmazásaikkal összefüggésben ismertessük. Nem kíséreljük meg bemutatni a származtatott termékek piacain most megjelenő új vagy különleges pénzügyi eszközök meghökkentő sokaságát; mindvégig az egyszerűbb opciók precíz kifejtésére összpontosítunk, amelyekben a martingál-elmélet - a pénzpiacokon való sokoldalú alkalmazása mellett - központi szerepet játszik.
Tartalom
| Előszó | |
| Arbitrázs árazás | 1 |
| Bevezetés: árazás és fedezés | 1 |
| Egyperiódusos opcióárazási modellek | 9 |
| Az általános egyperiódusos modell | 12 |
| Az egyperiódusos binomiális modell | 13 |
| Több periódusos binomiális modellek | 17 |
| Opcióárak közötti kapcsolatok | 20 |
| Martingál mérték | 23 |
| Általánosított diszkrét piaci modell | 23 |
| Kereskedelmi stratégiák és arbitrázs | 25 |
| Martingálok és a kockázatsemleges árazás | 30 |
| Arbitrázs-árazás martingál-mértékkel | 33 |
| Példa: a binomiális modell martingálokkal kifejezve | 36 |
| A CRR formulától a Black-Scholes formuláig | 38 |
| Az eszközárazás alapvető tétele | 43 |
| Az elválasztó hipersík tétel Rn-ben | 43 |
| Martingálmértékek előállítása | 45 |
| Az "arbitrázs-mentesség" feltétel lokális alakja | 47 |
| Két egyszerű példa | 54 |
| Ekvivalens martingálértékek diszkrét piaci modellekben | 57 |
| Teljes piacok és martingál reprezentáció | 59 |
| Az EMM egyértelműsége | 59 |
| Teljesség és martingál reprezentáció | 61 |
| Martingál reprezentáció a CRR-modellben | 62 |
| A felbontási index és a teljesség | 65 |
| Szintetizálható követelések jellemzése | 68 |
| Megállási idők és amerikai opciók | 71 |
| Amerikai típusú követelések fedezése | 71 |
| Megállási idők és megállított folyamatok | 73 |
| Egyenletesen integrálható martingálok | 76 |
| Optimális megállítás: a Snell burkoló | 83 |
| Amerikai opciók árazása és fedezése | 90 |
| Fogyasztási és befekteétsi stratégiák | 92 |
| A folytonos sztochasztikus kalkulus áttekintése | 95 |
| Folytonos idejű folyamatok | 95 |
| Martingálok | 99 |
| Sztochasztikus intergrálok | 105 |
| Az Ito kalkulus | 113 |
| Sztochasztikus differenciálegyenletek | 121 |
| A sztochasztikus differenciál-egyenletek megoldásainak Markov tulajdonsága | 124 |
| Európai opciók folytonos modelljei | 129 |
| A modell dinamikája | 129 |
| Girszanov tétele | 130 |
| Martingál reprezentáció | 136 |
| Önfinanszírozó stratégiák | 145 |
| Az ekvivalens martingál-mérték | 147 |
| A Black-Scholes formula | 156 |
| Egy többdimenziós eset | 160 |
| Limitáras opciók | 165 |
| Amerikai típusú opciók | 179 |
| Kiterjesztett kereskedési stratégiák | 179 |
| Az amerikai típusú eladási opciók értelmezése | 182 |
| Lejárat nélküli amerikai eladási opció | 188 |
| A lejárat előtti lehívás prémiuma | 191 |
| A szabad peremérték feladattal való kapcsolat | 195 |
| Egy közelítő megoldás | 200 |
| Kötvények és a hozamgörbe | 203 |
| A piac dinemikája | 203 |
| A jövőbeli ár és a tőzsdei határidős (futures) ügyeltek | 207 |
| Az elszámolási egység (numéraire) megváltoztatása | 211 |
| Egy általános opcióárazó formula | 214 |
| Hozamgörbe modellek | 219 |
| A rövidtávú kamatláb diffúziós modelljei | 221 |
| A Hearth-Jarrow-Morton modell | 233 |
| Egy Markov-lánc modell | 238 |
| Fogyasztási és beruházási stratégiák | 243 |
| Lehetséges stratégiák | 245 |
| Hasznossági maximalizálás a fogyasztás alapján | 250 |
| A végső hasznosság maximalizálása | 254 |
| Hasznossági maximalizálás fogyasztás és végső vagyon figyelembevételével | 257 |
| Irodalom | 263 |
| Tárgymutató | 281 |
Témakörök
Megvásárolható példányok
Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.
Folytatás Microsoft-tal