Életbiztosítások

Tartalom

Túlélési modellek és a halandósági tábla
1. A túlélés, mint folytonos valószínűségi változó 2
2. Halálozási intenzitás 3
3. A valószínűségek aktuáriusi jelölése 5
4. A T valószínűségi változó sűrűségfüggvénye 7
5. Ismét a halálozási intenzitásról 8
6. A halandósági tábla 9
7. A halálozási intenzitás becslése egy halandósági táblában 10
8. A jövőbeli élettartam momentumai 11
9. Interpoláció a halandósági táblára 13
10. Szelektív, alap és összetett halandósági táblák 14
11. A Gompertz és Makeham feltevések 17
12. A halandósági tábla további függvényei 17
13. A determinisztikus nézőpont 18
14. Az állandó népesség modellje (Stationary Population Model) 18
I. Melléklet 22
II. Melléklet 23
Feladatok 24
Kötvényértékek
1. Bevezetés 31
2. A költségeket figyelmen kívül hagyó prospektív kötvényértékek 32
3. Retrospektív kötvényértékek 35
4. Kötvényérték a költségek figyelembevételével (bruttó díj kötvényérték) 36
5. A nyereségrészesedéses szerződések kötvényértéke 38
6. Nettó díj kötvényérték 39
7. Az egymásra következő (rekurzív) kötvényértékek összefüggései 40
8. Halandósági nyereség (Mortality Profit) 42
Példák 46
Díjak
1. Bevezetés 53
2. Nettó díj 53
3. Nettó díj, évesnél gyakoribb díjfizetés mellett 55
4. Költségek 56
5. A bruttó díj ekvivalencia egyenlete 57
6. A díj sztochasztikus megközelítése 57
7. Emelt kockázatok 60
8. Nyereségrészesedéses kötvények 62
Példák 65
Visszavásárlási értékek, díjmentesített kötvényértékek, módosítások
1. Visszavásárlási értékek 71
2. Díjmentesített kötvényértékek 72
3. Módosítások 73
Példák 74
A cash flow-k alakulása és nyereségvizsgálat
1. Cash flow-k 78
2. Nyereség 80
3. A nyereségmutató (Profit Signature) 82
4. Nyereség jellemzők 84
Példa 87

Témakörök