Bevezetés az ökonometriába

Szerző

Szerkesztő

Budapest

'G. S. Maddala: Bevezetés az ökonometriába ' összes példány

Kiadó:	Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye:	Budapest
Kiadás éve:	2004
Kötés típusa:	Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám:	704 oldal
Sorozatcím:	Közgazdasági tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv:	Magyar
Méret:	24 cm x 17 cm
ISBN:	963-19-4111-6
Megjegyzés:	Tankönyvi szám: 42 594.

Értesítőt kérek a kiadóról

Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az ökonometria - vagyis a matematikai és statisztikai módszerek alkalmazása a gazdasági folyamatok elemzésére, előrejelzésére, a közgazdasági elméletek igazolására vagy cáfolatára - hasznos fogódzót nyújthat a közgazdászoknak ahhoz, hogy megítéljék elméleteik gyakorlati érvényességét. Legalább ilyen fontos az is, hogy a múltbeli törvényszerűségek feltárása alapját következtetni lehessen a döntések jövőbeli hatásaira is, és hogy segítséget kaphassunk az alternatívák közötti választásokhoz.
G. S. Maddala egyike azoknak a szerzőknek, akik - lehetőség szerint - a kezdetektől napjainkig tekintik át az ökonemtriai eredményeket. A kézikönyvként is jól használható műben az ökonometria céljáról és módszertani eszköztáráról szóló bevezető részt az ökonometriai elemzés legfőbb technikája, a regressziós elemzés követi. Az egy- és többváltozós regressziók minden részletének (kiinduló feltételezések, becslési lehetőségek, becslések tulajdonságai, következtetések) alapos ismerete manapság alapfeltétele az empirikus elemzéseknek. A kötetben egyaránt megtalálhatók azok a klasszikus eredmények, amelyek a regressziós modell bizonyos alapfeltevéseinek nem teljesülése (autokorreláció, heteroszkedaszticitás) esetén érvényesek, és a speciálisabb témakörök: logit-probit modell, a szimultán egyenletekből álló modellek, valamint a modellszelekciós kérdések, illetve az idősor-elemzési módszerek legújabb eredményei is. Mivel a használt statisztikai módszerek alapjait külön könyvként is használható. A kötet minden fejezete végén megtalálható a tárgyalt témakörök mátrixalgebrai (haladóbb matematikai ismereteket feltételező, azonban jóval könnyebben kezelhető) feldolgozása is. A fordítás alapjául szolgáló legutolsó kiadás már a panelmodellek tárgyalását is tartalmazza, és helyet kaptak benne egyes, a közelmúltban jelentős fejlődésnek indult speciális témakörök is.
Mivel ez a kiadás évtizedes kutatási munka összesítését tartalmazza, a kötet jó lenyomata az ökonometria jelenlegi állapotának. A mű nemcsak a közgazdászkutatók érdeklődésére tarthat számot, más tudományágak képviselői is gyakran használják a kötetben szereplő matematikai-statisztikai módszereket. Vissza

Tartalom

Előszó	19
Előszó a második kiadáshoz	21
Előszó a harmadik kiadáshoz	26
G. S. Maddala 1933-1999	27
Bevezetés és a lineáris regressziós modell	31
Mi az ökonometria?	33
Miről szól ez a fejezet?	33
Mi az ökonometria?	33
Közgazdasági és ökonometriai modellek	34
Az ökonometria célja és módszerei	36
Mit jelent a közgazdasági elmélet ellenőrzése?	39
Összefoglalás és a könyv vázlatos áttekintése	39
Statisztikai alapok és mátrixalgebra	41
Miről szól ez a fejezet?	41
Bevezetés	41
A valószínűség	42
Valószínűségi változók és eloszlások	47
A normális eloszlás és a hozzá kapcsolódó eloszlások	49
Klasszikus statisztikai következtetéselmélet	51
A becslőfüggvények tulajdonságai	53
Mintavételi eloszlások normális eloszlású sokaságokból vett minták esetén	57
Intervallumbecslés	58
Hipotézisvizsgálat	59
A konfidenciaintervallum és a hipotézisvizsgálat közötti kapcsolat	63
Független próbák összekapcsolása	64
Összefoglalás	65
Egyváltozós regresszió	93
Miről szól ez a fejezet?	93
Bevezetés	93
A változók közötti kapcsolat meghatározása	95
A momentumok módszere	100
A legkisebb négyzetek módszere	103
Statisztikai következtetések a lineáris regressziós modellben	111
Varianciaanalízis az egyváltozós regressziós modellben	119
Előrejelzés az egyváltozó regressziós modellel	120
Kiugró értékek	124
A regressziós egyenletek alternatív függvényformái	131
Inverz előrejelzés a legkisebb négyzetek regressziós modellben	137
Sztochasztikus magyarázó változók	139
A regressziós tévhit	139
Összefoglalás	142
Többváltozós regresszió	165
Miről szól ez a fejezet?	165
Bevezetés	165
Két magyarázó változós modell	167
Statisztikai következtetések a többváltozós regressziós modellben	172
A regressziós együtthatók értelmezése	182
Parciális és többszörös korreláció	184
Az egyszerű, parciális és többszörös korrelációs együtthatók kapcsolata	186
Előrejelzés a többváltozós regressziós modellben	192
Varianciaanalízis és hipotézisvizsgálat	194
Lényeges változók kihagyása és lényegtelen változók bevonása	199
Szabadságfokok és R2	204
Stabilitási próbák	208
Az LR-, W- és LM-próbák	216
Összefoglalás	218
Az alapmodell feltételezéseinek feloldása	239
Heteroszkedaszticitás	241
Miről szól ez a fejezet?	241
Bevezetés	241
A heteroszkedaszticitás felismerése	244
A heteroszkedaszticitás következményei	250
A heteroszkedaszticitási probléma megoldásai	253
Heteroszkekaszticitás és a deflátorok használata	256
A lineáris és loglineáris függvényforma közötti választás	261
Összefoglalás	265
Autokorreláció	273
Miről szól ez a fejezet?	273
Bevezetés	273
A Durbin-Watson-próba	274
Szintek vagy első differenciák alapján történő becslés	276
Becslési eljárás autokorrelált hibatagok esetén	280
Az AR(1) hibák hatása az OLS-becslésre	285
A DW-próbához kapcsolódó néhány megjegyzés	289
Autokorrelációs próbák késleltetett függő változókat tartalmazó modellekre	292
Egy magasabb rendű autokorrelációra vonatkozó próba: az LM próba	294
Stratégiák a DW-érték szignifikanciája esetén	296
Trendek és véletlen bolyongások	301
ARCH modellek és az autokorreláció	308
Néhány megjegyzés a DW-, a Durbin-féle h-próbához és a t-próbához	309
Összefoglalás	310
Multikollinearitás	315
Miről szól ez a fejezet?	315
Bevezetés	316
Szemléltető példák	316
A multikollinearitás mutatószámai	320
A multikollinearitás mérésével kapcslatos problémák	323
Megoldások a multikollinearitás problémájára - a ridge regresszió	327
Főkomponens-regresszió	330
Változók elhagyása	336
További megoldások - röviden	339
Összefoglalás	341
Dummy és csonkított változók	353
Miről szól ez a fejezet?	353
Bevezetés	353
A tengelymetszet változatlanságának feloldása dummy változókkal	354
Dummy változók a regressziós együtthatók állandóságának feloldására	360
Dummy változók alkalmazása egyenletek közötti korlátozásokra	362
Dummy változók használata a regressziós együtthatók stabilitásának vizsgálatára	365
Dummy változók heteroszkedaszticitás és autokorreláció esetén	368
Dummy függő változók	370
A lineáris valószínűségi modell és a lineáris diszkriminanciafüggvény	370
A probit és logit modellek	374
Szemléltető példa	382
Csonkított változók - a tobit modell	385
Összefoglalás	391
Szimultán modellek	395
Miről szól ez a fejezet?	395
Bevezetés	395
Endogén és egzogén változók	397
Az identifikáció problémája - identifikáció a redukált forma használatával	398
Az identifikáció szükséges és elégséges feltételei	402
Becslési eljárások - az instrumentális változók módszere	406
Becslési eljárások - a kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere	412
A normalizáció kérdése	419
A korlátozott információs maximum likelihood módszer	420
Az OLS használata szimultán modellek becsléséhez	421
Exogenitás és oksági kapcsolat	427
Az instrumentális változós módszerek gyenge pontjai	434
Összefoglalás	434
Nemlineáris regressziók, várakozások és nem normális eloszlású hibatagok	443
Miről szól ez a fejezet?	443
Bevezetés	443
A Newton-Raphson-módszer	444
Nemlineáris legkisebb négyzetek módszere	445
Várakozások modelljei	445
Naiv várakozások modelljei	447
Az adaptív várakozások modellje	449
Az adaptív várakozásokat tartalmazó modell becslése	452
Két szemléltető példa	454
Várakozási változók és alkalmazkodási késleltetések	460
Részleges alkalmazkodás adaptív várakozásokkal	462
Más osztott késleltetésű modellek - polinomiális késleltetések	465
Hányadoskésleltetés	469
Racionális várakozások	472
Racionalitási próbák	473
Egy kereslet-kínálati modell becslése racionális várakozások mellett	478
Autokorreláció a racionális várakozások modelljében	486
A hibatagok nem normális eloszlása	487
Adatok transzformációja	488
Összefoglalás	489
A változók mérési hibája	493
Miről szól ez a fejezet?	493
Bevezetés	493
Az egyegyenletes, egy magyarázó változót tartalmazó modell	494
Az egyegyenletes modell két magyarázó változóval	497
Fordított regresszió	506
Az instrumentális változók módszere	508
Proxy változók	511
Néhány további probléma	515
Összefoglalás	518
További témák	523
Diagnosztikai vizsgálat, modellválasztás és specifikációellenőrzés	525
Miről szól ez a fejezet?	525
Bevezetés	525
A legkisebb négyzetes maradéktagokra épülő diagnosztikai próbák	526
A legkisebb négyzetes maradéktagokkal kapcsolatos problémák	529
Más típusú maradéktagok	530
DFFITS és a korlátozott hatásokon alapuló becslés	537
Modellválasztás	541
A magyarázó változók kiválasztása	546
A különböző kritériumokhoz tartozó F-értékek	551
Keresztigazodás	556
A specifikációs hibákra vonatkozó Hausman-próba	557
A differenciálásra épülő Plosser-Schwert-White-próba	564
Egymásba nem ágyazott hipotézisek vizsgálata	565
Összefoglalás	570
Bevezetés az idősorelemzésbe	577
Miről szól ez a fejezet?	577
Bevezetés	577
Az idősorelemzés kétféle módszere: a frekvenciatartomány- és az időtartomány-alapú elemzés	578
Stacionárius és nem stacionárius idősorok	578
Néhány hasznos idősormodell	581
Az AR-, MA- és ARMA-modellek becslése	588
A Box-Jenkins-féle modellezés	594
R2-mutatók az idősormodellekben	602
Összefoglalás	605
Vektor-autoregressziós, egységgyök és kointegráció	609
Miről szól ez a fejezet?	609
Bevezetés	609
Vektor-autoregresszió	610
A VAR-modellekkel kapcsolatos gyakorlati problémák	612
Egységgyökök	613
Egységgyökpróbák	614
Kointegráció	623
A kointegrációs regresszió	625
Vektor-autoregresszió és kointegráció	628
Kointegráció és hibakorrekciós modellek	634
A kointegráció tesztelése	635
Kointegrációs és a racionális várakozások, valamint a piac hatékonysága	636
A kointegráció összefoglaló értékelése	638
Összefoglalás	640
Paneladatok elemzése	645
Miről szól ez a fejezet?	645
Bevezetés	645
Az LSDV vagy állandó hatású modell	646
A véletlen hatású modell	647
Állandó hatás versus véletlen hatás	650
A SUR-modell	651
Paneladatok dinamikus modelljei	652
A véletlen együtthatójú modell	653
Összefoglalás	655
Nagymintás elmélet	657
Miről szól ez a fejezet?	657
A maximum likelihood módszer	657
Likelihood egyenletek megoldásának módszerei	658
A Cramer-Rao-féle alsó határ	660
A maximum likelihood módszeren alapuló nagymintás próbák	661
GIVE és GMM	662
Összefoglalás	663
Kismintás következtetéselmélet-visszatevéses mintavétel	665
Miről szól ez a fejezet?	665
Bevezetés	665
Monte-Carlo-eljárások	666
Visszatevéses mintavételezési eljárások: jackknife és bootstrap	668
Bootstrap-konfidenciaintervallumok	671
Hipotéziisek vizsgálata bootstrap eljárással	671
Maradéktagok vagy adatok vizsgálata bootstrap eljárással	672
Nem IID hibák és nem stacionárius modellek	673
Különféle felhasználások	674
Összefoglalás	675
Függelék
A) Függelék. Adatbázisok	677
B) Függelék. Az interneten elérhető adatbázisok	685
C) Függelék. Számítógépes programcsomagok	686
Tárgy- és névmutató	687

Témakörök

G. S. Maddala

G. S. Maddala műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: G. S. Maddala könyvek, művek

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem