A magyar népgazdaság M-2. ökonometriai modellje

Tartalom

1. Bevezetés: Előzmények és környezet 11
1.1. Modellek és az ökonometriai modell 11
1.1.1. Társadalomtudományok és modell 11
1.1.2. Az ökonometria 12
1.1.3. Ökonometriai modellek 12
1.2. A modellek fejlődése Magyarországon, illetőleg a szocialista országokban 14
1.2.1. Programozási modellek 15
1.2.2. Ágazati kapcsolati modellek 16
1.2.3. Termelési függvények 16
1.2.4. Növekedési trendek elemzése 17
1.2.5. ökonometriai kutatások 17
1.2.5.1. Az első lengyel ökonometriai modell 18
1.2.5.2. Az M-L modell 18
1.2.5.3. A fejlődés iránya 19
2. Az M-2. modell és korlátai 23
2.1. Az ökonometriai modellek lehetőségei 23
2.1.1. A közgazdasági elemzés 23
2.1.2. Prognózis 24
2.1.3. Szimuláció 25
2.2. A modellezett népgazdaság 26
2.3. Az információs bázis 28
2.3.1. A közgazdasági fogalmak statisztikai közelítése 29
2.3.2. A statisztikai adatok forrása és formája 32
2.3.3. Az időjárás hatását mutató változó 34
2.3.4. Az információs bázis változásai 36
2.4. Az M-2. modellel kapcsolatos elképzelések realizálása 37
2.5. A munka menete 38
3. Specifikáció 40
3.1. Általános közgazdasági célkitűzések 40
3.1.1. Termelési egyenletek 43
3.1.2. Fogyasztási egyenletek 47
3.1.3. A munkaerő-foglalkoztatottság egyenletei 50
3.1.4. A külkereskedelem egyenletei 51
3.1.5. A reáljövedelem egyenlete 52
3.1.6. A tervezetben nem szereplő egyenlettípusok 53
3.2. Specifikációs elemzés 54
3.2.1. Szimultán egyenletrendszerből álló lineáris ökonometriai
modellek 56
3.2.2. Specifikációs hiba 64
3.2.3. Az M-2. modellen végzett specifikációs elemzés 65
3.3. Végleges specifikáció 72
3.3.1. Az M-2. modell egyenletrendszere és változói 73
3.3.2. A linearitás kérdése 77
3.3.3. A modell szerkezete 78
3.3.4. A modell dinamikus jellege 88
3.3.5. Identifikáció 89
4. Becslés 94
4.1. A becsléselmélet alapfogalmai és a becslési kritériumok 95
4.2. Paraméterbecslési módszerek 97
4.2.1. A legkisebb négyzetek módszere és annak általánosításai 98
4.2.2. A korlátozott információn alapuló módszerek 101
4.2.3. A teljes információn alapuló módszerek 104
4.3. Az idősorok hosszúságához viszonyítva nagyméretű ökonometriai modellek paraméterbecslési problémái 107
4.4. Az M-2. modell becslésére felhasznált módszerek 108
4.4.1. Az instrumentális változók módszere 109
4.4.2. A főkomponensek felhasználása paraméterbecslésre 113
4.5. A becslési eredmények 117
4.6. A becslési eredmények értékelése módszertani szempontból 123
4.6.1. A becslés során nyert fő mutatószámok és megbízhatóságuk 124
4.6.2. A különböző becslési módszerek összehasonlítása 126
4.6.3. Eredmények egyenletenként 127
5. A modell paramétereinek számszerűségei közgazdasági szempontból 128
5.1. A modellből nyert információ közgazdasági értelmezésének lehetősége és köre 128
5.2. A modellből nyerhető néhány információ 130
5.2.1. A termelési egyenletek 130
5.2.2. Fogyasztási-forgalmi egyenletek és a takarékbetét-állomány egyenlete 134
5.2.3. A munkaerő-foglalkoztatottság egyenletei 138
5.2.4. A külkereskedelem egyenletei 139
5.2.5. A reáljövedelem egyenlete 141
6. Az ökonometriai előrebecslés és a modell prediktív tesztje 142
6.1. Előrebecslés ökonometriai modellel 142
6.1.1. Osztályozások 142
6.1.1.1. Az előrebecsült érték „időhorizontja" 142
6.1.1.2. Az előrebecsült érték „térhorizontja" 143
6.1.1.3. A modell stabilitásának ellenőrzése 143
6.1.1.4. Az előrebecslés lebonyolításához szükséges információmennyiség
6.1.1.5. Feltételes és feltétel nélküli előrebecslés 144
6.1.1.6. Egyváltozós és többváltozós előrebecslés 145
6.1.2. Az előrebecslés hibája 145
6.1.2.1. Az előrebecslés hibája és varianciája 145
6.1.2.2. A redukált forma koefficienseinek hibája 148
6.1.2.3. Az előrebecslés hibájának komponensei 153
6.1.3. A struktúraváltozás figyelembevétele I55
6.1.4. Előrebecslésünk speciális problémái 156
6.1.4.1. A tervezés és előrebecslés kapcsolata 155
6.1.4.2. Az új mechanizmus bevezetése 156
6.1.4.3. Statisztikai adatsorok változása 156
6.1.4.4. Az 1970-es tényszámok hiánya 157
6.2. Az ex-post előrebecslés lényege és feladata 158
6.2.1. A modell redukálása 158
6.2.2. A redukált együtthatómátrixok 159
6.2.3. Az ex-post előrebecslés elvégzése 160
6.3. Elemzés, teszt és korrekció az ex-post előrebecslést követően 160
6.3.1. Az ex-post előrebecslés százalékos hibájának megállapítása 161
6.3.2. Az előrebecslés pontatlanságának információelméleti mérése 166
6.3.3. Egyenlőtlenségi mértékszám és komponensei 175
6.3.4. Intervallumbecslés az ex-post időszakra 181
6.3.5. A modell struktúrájának módosítása a reziduumok alapján az ex-ante előrebecslés céljára 193
7. Ex-ante előrebecslés
7.1. Terv ós prognózis 198
7.2. A módosított struktúra 200
7.3. A predeterminált változók extrapolációja 200
7.3.1. A harmonikus súlyokkal végzett extrapoláció módszere 202
7.3.2. Az egyes predeterminált változókra számított alternatívák 205
7.3.3. A predeterminált változók extrapolált értékeinek két változata 205
7.4. Az ex-ante előrebecalós eredményei 210
7.5. Az eredmények értékelése 212
Irodalom 217

Témakörök