A hitelkockázat kezelése

Szerkesztő

Fordító

Lektor

Budapest

'Sághi Márta: A hitelkockázat kezelése ' összes példány

Kiadó:	Panem Kft.
Kiadás helye:	Budapest
Kiadás éve:	1993
Kötés típusa:	Ragasztott papírkötés
Oldalszám:	237 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv:	Magyar
Méret:	24 cm x 17 cm
ISBN:	963-7628-79-7
Megjegyzés:	Fekete-fehér ábrákkal.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés	11
A HITELKOCKÁZAT KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI
Hitelstratégia és hitelpolitika	17
Az igazgatóság és a vezetőség	17
Szabályozás	17
A pénzügyi kockázat	18
A hitelkockázat	18
A partner nemfizetésének kockázata	20
A banktermékekben rejlő kockázatok	21
A hitelstratégia	22
Piacok és termékek	22
Az ügyfélkör	24
Kockázatok és díjak	25
A hitelpolitika	25
Hitelezési politikák	27
A hitelosztály szervezete	27
A hitelkeretek kialakítása	27
A hiteljavaslatok értékelése	27
A hitel árazása	27
A hitelengedélyezés	28
A hitelkockázat figyelése	28
Hitelbehajtás	28
A hitelstratégia kialakítása	28
Következetetések	29
Függelék. Hitelpolitikai és -stratégiai kérdőív	29
A hitelosztály szervezete	32
Bevezetés	32
A hitelosztály funkciói	32
A hitelosztály funkcióinak felsorolása	32
A felelősségi körök szétválasztása	33
A hitelosztály szervezeti felépítését befolyásoló tényezők	33
A hitelosztály szervezeti típusai	34
A centralizált hitelkockázati szervezet felépítése	34
A decentralizált hitelkockázati szervezet felépítése	35
A hitelosztály	37
A hitelosztály tipikus szervezeti felépítése	37
A központ funkciói	38
A regionális iroda	40
A bankfiók	41
A hiteldosszié	43
Hiteldosszié-rendszerek	43
A hiteldosszié tartalma	43
Függelék. A hitelosztály szervezeti felépítését vizsgáló kérdőív	45
A hitelkeretek kialakítása	47
Bevezetés	47
A hitelkeretek fajtái	47
Országkeretek	47
Az országkockázat meghatározása	48
A hitelkockázat értékelésének célja	48
Az országkockázat értékelésének mószerei	49
Az országkockázat összefoglalása	51
Ágazati keretek	51
Ágazati jellemzők	52
Az ágazati keretek kialakításának módszerei	54
Az ágazati kockázat összefoglalása	55
Ügyfélkeretek	55
Egyedi ügyfélkeretek kialakításának módszerei	56
Az aggregált ügyfélkeretek kialakításának módszerei	57
Függelék	58
A Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) hitelkockázati irányelvei	58
A hitelkeretek összehasonlító listája	63
Kérdőív a banki hitelkeret megállapításához	69
A hiteljavaslatok értékelése	72
Bevezetés	72
A hitelértékelés céljai	72
Kezdeti megfontolások	73
Vállalati hitel értékelése	73
Üzleti kockázat	73
Üzleti kockázatbesorolási rendszer	75
Külső környezet	75
A vezetés minősége	77
A kapcsolat természete	77
Hiteljavaslat	77
Pénzügyi kockázat	78
A pénzügyi kimutatások rendszerezése	78
Mutatóelemzés	79
Jövedelmezőség	79
Pénzáramlás (Cash flow)	80
Tőkeáttétel	81
A mutatóelemzés értékelése	83
A kockázat besorolása	84
"Z" pont (score) elemzése	85
Összefoglalás	86
A lakossági hitelek elemzése	86
Az információ forrásai	87
Hitelpontozásos rendszerek (credit scoring)	87
Fedezetre nyújtott hitelek	89
Mikor szükséges a fedezet kikötése?	90
A fedezettől elvárt jellemzők	90
Függelék	93
Vizsgálandó üzleti kockázati tényezők	93
A pénzügyi jelentések rendszerezésének modellje	102
Ágazati kulcsmutatószámok	108
Hiteljavaslati kérdőív értékelése	111
A hitel árának meghatározása	113
Bevezetés	113
Az árazást befolyásoló tényezők	113
Az árképzésben használt technikák	115
Az ügyfél hitelképessége szerinti kamatrés	117
A nemfizetés hatásának elemzése és a tőkemegtérülési követelmények alkalmazása	117
Kockázattal korrigált tőkehozam számításának (RORAC) technikái	117
Az árképzést befolyásoló tényezők	119
Függelék	121
Példa a kockázattal korrigált tőkehozam számításának alkalmazására	121
Hitelárazási kérdőív	122
A hitelengedélyezés	123
Bevezetés	123
Az engedélyezési folyamat	123
Az engedélyezés célja	123
Engedélyezési módszerek	125
Egyszemélyi (egyéni) hatáskör	125
Többszemélyi (csoportos) hatáskör	125
Hitelbizottság (cenzúrabizottság)	126
A hitelengedélyezési hatáskör korlátozása	128
A hitelengedélyezéshez benyújtandó információ	128
A személyzet képzése és előmenetele	129
Következtetések	130
A hitelkockázat figyelése	131
A hitelfigyelés (monitoring) célja	131
Hitelfigyelés	131
A hitelfigyelési folyamat szakaszai	131
Folyamatos hitelfigyelés	132
Részletes formális (szabályzat szerinti) figyelés	134
A kockázatbesorolásra alapozott figyelés irányelvei	134
Figyelési eljárások	135
A felelősségi körök szétválasztása	138
Jelentéstétel	139
Portfóliófigyelés	140
Hitelkockázat koncentrációja	140
Portfóliótrendek	140
A globális keretek fajtái	141
Jelentéskészítés	141
Portfólió jövedelmezősége	142
Kockázati céltartalékok	143
Egyedi kockázati céltartalékok	143
Általános kockázati céltartalékok	144
Szektoronkénti kockázati tartalékok	144
Leírás	145
Függelék	145
Hitelfülvizsgálati ív	145
A hitelkockázat figyelésének összefoglaló eredményei	146
Hitelkockázat-figyelési kérdőív	147
Hitelbehajtás	149
Bevezetés	149
Korai figyelmeztető jelek	150
Az ügyfél megfigyelése	150
Pénzügyi információ vizsgálata	151
A behajtási stratégia meghatározása	151
Kezdeti lépések	151
Részletes hitelszámla-vizsgálat	152
A nemfizetés formái	153
A nemfizetés hatása	153
Alternatív stratégiák	154
Továbbműködő vállalkozások	154
Eljárás fizetésképtelenség/csőd esetében	156
Következtetések	158
Függelék. Hitelbehajtási kérdőív	159
A HITELKOCKÁZAT MÉRÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI
A hitelkockázat mérése	164
Bevezetés	164
A termékben rejlő kockázat	164
Az ügyfél nemfizetésének kockázata	167
Ellentételezési megállapodások	168
Megbízó/ügynök viszony	169
Hitelkockázatot hordozó banktermékek	170
Bevezetés	170
Eszköz fedezetű hitelezés	178
Leírás	178
Kockázat	178
A hitelkockázat számszerűsítése	179
Szindikált kölcsön	179
Leírás	179
Kockázat	180
A hitelkockázat számszerűsítése	180
Készenléti akkreditív és garancia	180
Leírás	180
Kockázat	181
A hitelkockázat számszerűsítése	181
Akkreditív	181
Leírás	181
Kockázat	183
A hitelkockázat számszerűsítése	183
Hitelkeretek	183
Leírás	183
Kockázat	184
A hitelkockázat számszerűsítése	184
Hitelrészesedés (hitelek adásvétele)	184
Leírás	184
Kockázat	185
A hitelkockázat számszerűsítése	185
Fedezett hitelek	185
Leírás	185
Kockázat	188
A hitelkockázat számszerűsítése	188
Pénzpiaci tevékenységek	189
A piacok áttekintése	189
Pénzpiaci eszközök	189
A bankok mint a pénzpiac szereplői	192
Banki kölcsönfelvétel és hitelezés a pénzpiacokon	193
Kockázat	194
A kockázat értékelése	194
Nemesfém	194
Leírás	194
Határidős nemesfémtőzsde	197
Kockázat	198
A hitelkockázat számszerűsítése	199
Devizaügyletek	200
Leírás	200
Kockázat	202
A hitelkockázat számszerűsítése	203
Swap-ügyletek	204
Leírás	204
Kockázat	205
A hitelkockázat számszerűsítése	206
A hitelkockázat számszerűsítése - deviza-swap (lebegőről lebegőre)	207
A hitelkockázat számszerűsítése - fix kamatlábas deviza-swap	208
Egyéb swap-típusok	209
Határidős tőzsdei pénzügyi ügyletek	209
Leírás	210
Teljesítés/leszállítás	211
Biztonsági letét	212
Határidős tőzsdei pénzügyi ügyletek felhasználása	212
Kereskedés	212
Kockázat lefedezése	213
Kockázat	215
A hitelkockázat számszerűsítése	215
Opciók	216
Leírás	216
Az opciók értékelése	217
A kockázat lefedezése	217
Kereskedés	218
Opciótípusok	218
Kockázat	218
A hitelkockázat számszerűsítése	219
Határidős kamatláb-megállapodások (FRA)	220
Leírás	220
Kockázat	221
A hitelkockázat számszerűsítése	222
Információforrások (cégek, kiadványok)	223
Tárgymutató	233